エクセルVBAによるシステムトレードソフトの作り方

エクセルVBAを使ってトレードシステムを自動構築するツールを無料で配布しています。複数の相場データに対して複数の手法を連続的に自動で検証できます。FX、先物、個別株なんでも使えます。ファイルのダウンロードはこちらから。ファイルを使いこなすことで得られるメリットはこちらで解説してます。

プロシージャ名 EXIT_PROFIT_R_STOP
ルール名 プロフィット・リレイスメント・イグジット
 
ルール
利食い
1.約定値段とATRストップの差を1Rとする(Y列)。
2.買いの場合、(当日終値-約定値段)÷1Rで「終値時点のR」を返す(売りは逆)(Z列)
3.終値時点のRがN以上であれば、買いの場合、(終値-約定値段)×0.3で「EXITの値幅」を返す(AA列)
4.買いの場合、当日終値-EXITの価格をプロフィット・リレイスメント・ストップの価格とする(売りは逆)。
5.買いの場合、当日終値がプロフィット・リレイスメント・ストップより高かったら、翌日寄り付きで利食い。当日安値がプロフィット・リレイスメント・ストップより安かったらストップの価格で利食い。寄り付きが、ストップより安い場合、寄り付きの価格で手仕舞い。
 
損切り
当日高値(安値)が、約定値段-エントリーサインが出た日のATR×Nより高かったら(安かったら)、その値段で損切り。寄り付きの価格がその値段よりも高い(安い)場合、寄り付きの価格で手仕舞い。
 
評価シート内を絶対参照している変数 
C21 価格データのティック
C9 3.の時点でのRを比較する値を指定するセル (初期設定では、4)
C11 ATRにかける値を指定するセル (初期設定では、1)
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プロシージャ名 EXIT_ATR
ルール名 ATRイグジット

ルール
利食い
当日終値が、約定値段+エントリーサインが出た日のATR×Nより高かったら(安かったら)、翌日寄り付きで利食い。
 
損切り
当日高値(安値)が、約定値段-エントリーサインが出た日のATR×Nより高かったら(安かったら)、その値段で損切り。寄り付きの価格がその値段よりも高い(安い)場合、寄り付きの価格で手仕舞い。
 
評価シート内を絶対参照している変数
C21 価格データのティック
C9 ATRにかける値を指定するセル
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プロシージャ名 ENTRY_V_BREAKOUT
ルール名 ボラティリティブレイクアウト
 
ルール
当日の終値が前日の終値+前日のATR×Nよりも高い場合、翌日寄り付きで買い。
当日の終値が前日の終値-前日のATR×Nよりも安い場合、翌日寄り付きで売り。
 
評価シート内を絶対参照している変数
A4 ATRにかける値を指定するセル(初期設定では0.8)
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