プロシージャ名 ENTRY_SMA_CROSS
ルール名 移動平均線のクロス
ルール
長期と短期の二本の移動平均線をひき、
当日終値時点で、短期の移動平均線が長期の移動平均線を上に抜いていたら、翌日寄り付きで買い。
当日終値時点で、短期の移動平均線が長期の移動平均線を下に抜いていたら、翌日寄り付きで売り。
評価シート内を絶対参照している変数
A4 短期移動平均線の算出日数を指定するセル(初期設定では5)
A6 長期移動平均線の算出日数を指定するセル(初期設定では10)
6-7.季節性ブレイクアウト
プロシージャ名 ENTRY_SEASONAL_BREAKOUT
ルール名 季節性ブレイクアウト
ルール
指定した月に、
当日終値がN日間最高値を上へ抜いたら翌日寄り付きで買い。
当日終値がN日間最安値を下へ抜いたら翌日寄り付きで売り。
評価シート内を絶対参照している変数
A4 月を指定するセル(初期設定では1)
A6 ブレイクアウトの日数を指定するセル (初期設定では10)
このルールは、月を指定し、その期間に起きたブレイクアウトにのみポジションをとるルールです。このルールが機能するには、検証しているデータに季節性のバイアスが存在するという前提を必要とします。
6-6.PLドット
プロシージャ名 ENTRY_PLDOT
ルール名 PLドット
ルール
まず、PLドットという指標を返します。
式は、((当日の高値＋安値＋終値)÷3＋(前日の高値＋安値＋終値)÷3＋(2日前の高値＋安値＋終値)÷3)÷3です。
当日終値が、PLドットよりも高い場合、翌日寄り付きで買い。
当日終値が、PLドットよりも安い場合、翌日寄り付きで売り。
評価シート内を絶対参照している変数
このルールでは、評価シートへ絶対参照している変数はありません。
このルールは、直近の価格の平均を中心として、それと比較し現在の終値がどの位置にあるのか、また、その方向にポジションをとるというルールです。
トレンドフォロー系に分類できるでしょう。
