2014年07月03日 6-8.移動平均線のクロス カテゴリ:第6章 各種エントリールールとイグジットルールの解説 by 管理人 プロシージャ名 ENTRY_SMA_CROSSルール名 移動平均線のクロス ルール長期と短期の二本の移動平均線をひき、当日終値時点で、短期の移動平均線が長期の移動平均線を上に抜いていたら、翌日寄り付きで買い。当日終値時点で、短期の移動平均線が長期の移動平均線を下に抜いていたら、翌日寄り付きで売り。評価シート内を絶対参照している変数A4 短期移動平均線の算出日数を指定するセル(初期設定では5)A6 長期移動平均線の算出日数を指定するセル(初期設定では10)
2014年07月03日 6-7.季節性ブレイクアウト カテゴリ:第6章 各種エントリールールとイグジットルールの解説 by 管理人 プロシージャ名 ENTRY_SEASONAL_BREAKOUTルール名 季節性ブレイクアウト ルール指定した月に、当日終値がN日間最高値を上へ抜いたら翌日寄り付きで買い。当日終値がN日間最安値を下へ抜いたら翌日寄り付きで売り。評価シート内を絶対参照している変数 A4 月を指定するセル(初期設定では1)A6 ブレイクアウトの日数を指定するセル (初期設定では10) このルールは、月を指定し、その期間に起きたブレイクアウトにのみポジションをとるルールです。このルールが機能するには、検証しているデータに季節性のバイアスが存在するという前提を必要とします。
2014年07月03日 6-6.PLドット カテゴリ:第6章 各種エントリールールとイグジットルールの解説 by 管理人 プロシージャ名 ENTRY_PLDOTルール名 PLドットルールまず、PLドットという指標を返します。 式は、((当日の高値+安値+終値)÷3+(前日の高値+安値+終値)÷3+(2日前の高値+安値+終値)÷3)÷3です。 当日終値が、PLドットよりも高い場合、翌日寄り付きで買い。当日終値が、PLドットよりも安い場合、翌日寄り付きで売り。評価シート内を絶対参照している変数このルールでは、評価シートへ絶対参照している変数はありません。このルールは、直近の価格の平均を中心として、それと比較し現在の終値がどの位置にあるのか、また、その方向にポジションをとるというルールです。 トレンドフォロー系に分類できるでしょう。