では次に、流し込んだデータを使ってシステムを構築していきましょう。

まずは、エントリールールをマクロによって書きこみます。

このエントリーサインの列へ、エントリーサイン「移動平均線のクロス」を書き込むには、次の手順で行います。
実行するプロシージャは、「ENTRY_SMA_CROSS」です。

マクロの作業内容、作業手順は次の通りです。
1.「検証シート」内の価格データの入っている最終行の行数を変数に代入する
2.「検証シート」に移動平均線のワークシート関数を書き込み、価格データの入っている最終行までコピーする
3.「検証シート」上部に移動平均線列の解説を書き込む
4.価格データが入っている最終行より下の行を削除する
5.評価シート内の変数、エントリールールの解説を書き換える
このマクロをVBEで開いていただくと、上記の作業の内容のソースコードを見ることが可能です。

エントリールール「移動平均線のクロス」のエントリールールは次の通りです。

前日時点で長期移動平均線>短期移動平均線であり、かつ、当日時点で長期移動平均線<短期移動平均線のとき、翌日寄り付きで買い売りは逆。
 
このルールに含まれる2本の移動平均線の算出に使われる変数は、「評価シート」内に書き込まれています。
検証シート内の移動平均線を算出するワークシート関数は、この値を絶対参照しており、移動平均線の変数を10日にしたい場合、評価シート内のセルA4、A6の値を書き換えることにより可能です。

評価シート内のテクニカル指標の変数のセルを書き換えることによって、現在検証シート内でテストされているシステムのパフォーマンスが変化するので、ご確認ください。

他のエントリールールを含め、どのセルを書き換えると何が変化するのかは、第6章の「各種エントリールールとイグジットルールの解説」をご覧ください。

また、同様に違うエントリールールを書き込む際にも同じ手順で実行可能です。
なお、この変数の値をマクロで変化させ、最適化を行う手順は後述いたします。