プロシージャ名 ENTRY_DYNAMIC_BREAKOUT2
ルール名 ダイナミックブレイクアウト2
 
ルール
まず、ボラティリティ比という指標を当日終値時点のATR÷10日前のATRで求める'K列(。
次に、基準のブレイクアウト変数×ボラティリティ比でブレイクアウトの日数を求める'L列(
L列のブレイクアウト日数の分の最高値、最安値を返し、終値時点で高値を更新していたら、翌日寄り付きで買い、安値を更新していたら、翌日寄り付きで売り。
 
評価シート内を絶対参照している変数
A4 基準のブレイクアウト変数を指定するセル'初期設定では、20(
このルールは、市場のボラティリティの変化によって、ブレイクアウトの基準となる最高値、最安値の算出変数を変化させる、というルールです。
 
参考にさせていただいたのは、『勝利の売買システム トレードステーションから学ぶ実践的売買プログラミング』 ジョージ・プルート, ジョン・R・ヒル 'パンローリング社刊(ですが、ブレイクアウトの日数を求める計算式を若干改造してあります。