プロシージャ名 ENTRY_KINGKAERNTNER
ルール名 キングケルトナー

ルール
まず、当日の4本値の平均を求めます(K列)。
4本値平均のさらに単純移動平均を求めます(L列)。
トゥルーレンジ(真の値幅)を求めます(※ATRとは異なる算出方法を用いていますM列).
トゥルーレンジの単純移動平均を求めます。
アップバンド(4本値の移動平均線+トゥルーレンジの移動平均線)を求めます。
ダウンバンド(4本値の移動平均線-トゥルーレンジの移動平均線)を求めます。
当日、終値がアップバンドを上へ抜けていたら、翌日寄り付きで買い。
当日、終値がダウンバンドを下へ抜けていたら、翌日寄り付きで売り。
 
評価シート内を絶対参照している変数
A4 4本値移動平均線の算出日数を指定するセル(初期設定では5日)
A6 トゥルーレンジの移動平均線の算出日数を指定するセル(初期設定では10日)
このルールは、市場のボラティリティをトゥルーレンジで求め、その帯域を抜けた場合にエントリーするというルールです。

その意味で、ボラティリティブレイクアウトやボリンジャーバンドとも似ているルールです。


参考にさせていただいたのは、『勝利の売買システム トレードステーションから学ぶ実践的売買プログラミング』ジョージ・プルート, ジョン・R・ヒル (パンローリング社刊)です。