プロシージャ名 ENTRY_MOMENTUM
ルール名 モメンタム
ルール
もし、当日の終値がN日前の終値よりも高かったら、翌日寄り付きで買い。
もし、当日の終値がN日前の終値よりも安かったら、翌日寄り付きで売り。
評価シート内を絶対参照している変数
 
A4 比較する対象とする終値が何日前のもととするのかを指定するセル(初期設定では5日)
このルールは、直近の終値と当日の終値を比較し、変化している方向にポジションをとるルールです。その意味で、トレンドフォロー系のシステムに分類できるでしょう。