エクセルVBAによるシステムトレードソフトの作り方

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カテゴリ： 第4章 ワークシート取扱い説明書

次に「検証シート」内で検証されているシステムの月次リターンのグラフを描いてみます。
マクロ名は、「Draw_MonthlyNetProfit」です。

マクロの作業内容と作業手順は次の通りです。
１．グラフとして描くデータの範囲を指定する
２．グラフの種類、レイアウト、表示位置などを指定する

この月次リターングラフを描いたあとに、システムのテクニカル指標の変数を書き換えるなどして、パフォーマンスが変化した場合なども、それに合わせてグラフが変化するようになっています。
0701_4

↑評価シートに描かれる月次損益グラフの例(実際には、そのとき検証シート内でテストされているシステムの結果が返ります)。
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次に「検証シート」内で検証されているシステムの資産曲線をグラフで描いてみます。
マクロ名は、「Draw_EquityCurve」です。

マクロの作業内容と作業手順は次の通りです。
１．資産曲線の列のデータが入っている範囲を選択する
２．グラフの種類、レイアウト、表示位置などを指定する

  この資産曲線を描いたあとに、システムのテクニカル指標の変数を書き換えるなどして、パフォーマンスが変化した場合なども、それに合わせてグラフが変化するようになっています。
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↑評価シートに描かれる資産曲線の例(実際には、そのとき検証シート内でテストされているシステムの結果が返ります)。
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 次にシステムのマネーマネジメントルールを書き換えましょう。 
ここでは、ATRマネーマネジメントというマネジメントルールに書きえてみます。

マクロ名は、「Money_mng_ATR」です。

マクロの作業内容と実行手順は次の通りです。
１．評価シート内にテキスト、変数を書き込む
２．検証シート内にATRマネーマネジメントのワークシート関数を書き込む

  検証シート内のATRを算出するワークシート関数は、「評価シート」内のセルC3、C5、C7の値を絶対参照しております。
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　次に、システムのイグジットルールを書き換えましょう。
　ここでは、ATRイグジットというイグジットルールに書き換えてみます。

　ATRイグジットのルールの詳細については、第6章をご覧ください。
　マクロ名は、「EXIT_ATR」です。

マクロの作業内容と実行手順は次の通りです。
１．「検証シート」内の価格データが入っている最終行の行数を変数に代入する
２．「検証シート」にATRイグジットのワークシート関数を書き込み、価格データの入っている最終行までコピーする
３．「検証シート」上部にEXIT列の解説を書き込む
４．価格データが入っている最終行より下の行を削除する
５．「評価シート」内の変数やイグジットルールの解説をATRイグジット用に書き換える
ということです。

　検証シート内のATRを算出するワークシート関数は、「評価シート」内のセルC13を絶対参照しており、イグジットルールの変数を2にしたい場合、セルC9、C11を書き換えることにより可能です。
　他のイグジットルールを含め、どのセルを書き換えると何が変化するのかは、第6章でまとめて解説しましたので、そちらをご覧ください。
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では次に、流し込んだデータを使ってシステムを構築していきましょう。

まずは、エントリールールをマクロによって書きこみます。

このエントリーサインの列へ、エントリーサイン「移動平均線のクロス」を書き込むには、次の手順で行います。
実行するプロシージャは、「ENTRY_SMA_CROSS」です。

マクロの作業内容、作業手順は次の通りです。
１．「検証シート」内の価格データの入っている最終行の行数を変数に代入する
２．「検証シート」に移動平均線のワークシート関数を書き込み、価格データの入っている最終行までコピーする
３．「検証シート」上部に移動平均線列の解説を書き込む
４．価格データが入っている最終行より下の行を削除する
５．評価シート内の変数、エントリールールの解説を書き換える
このマクロをVBEで開いていただくと、上記の作業の内容のソースコードを見ることが可能です。

エントリールール「移動平均線のクロス」のエントリールールは次の通りです。

前日時点で長期移動平均線＞短期移動平均線であり、かつ、当日時点で長期移動平均線＜短期移動平均線のとき、翌日寄り付きで買い売りは逆。
 
このルールに含まれる2本の移動平均線の算出に使われる変数は、「評価シート」内に書き込まれています。
検証シート内の移動平均線を算出するワークシート関数は、この値を絶対参照しており、移動平均線の変数を10日にしたい場合、評価シート内のセルA4、A6の値を書き換えることにより可能です。

評価シート内のテクニカル指標の変数のセルを書き換えることによって、現在検証シート内でテストされているシステムのパフォーマンスが変化するので、ご確認ください。

他のエントリールールを含め、どのセルを書き換えると何が変化するのかは、第6章の「各種エントリールールとイグジットルールの解説」をご覧ください。

また、同様に違うエントリールールを書き込む際にも同じ手順で実行可能です。
なお、この変数の値をマクロで変化させ、最適化を行う手順は後述いたします。
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