エクセルVBAによるシステムトレードソフトの作り方

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カテゴリ: 第6章 各種エントリールールとイグジットルールの解説

プロシージャ名 EXIT_TIME_STOP
ルール名 時間ストップ
 
ルール
建玉してから経過した日数(取引所の営業日でカウントする)がNになった翌日の寄り付きで手仕舞う
評価シート内を絶対参照している変数
 
C9 手仕舞うまでの経過日を指定するセル (初期設定では3)
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プロシージャ名 EXIT_T_STOP
ルール名 トレーリングストップ
 
ルール
利食い
買いの場合、当日終値が約定値段+ATR×Nより高かった場合、翌日寄り付きで手仕舞い(売りは逆)。
損切り
買いの場合、約定値段-ATR×Nをストップとし、価格がポジションに対して同じ方向に変動した場合、順次、価格に合わせてストップを動かす。
もし、当日安値がストップより安い場合、ストップの価格で損切り。もし、寄り付きの価格がストップの価格より安い場合、寄り付きの価格で手仕舞い。(売りは逆)
 
評価シート内を絶対参照している変数
C21 価格データのティック
C9 利食いの価格を返す際に、ATRにかける値を指定するセル (初期設定では2)
C11 ストップの価格を返す際に、ATRにかける値を指定するセル (初期設定では、2)
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プロシージャ名 EXIT_SMA
ルール名 SMAイグジット
 
ルール
利食い
買いの場合、当日終値がN日単純移動平均線より安かった場合、翌日寄り付きで手仕舞い(売りは逆)。
 
損切り
当日高値(安値)が、約定値段-エントリーサインが出た日のATR×Nより高かったら(安かったら)、その値段で損切り。寄り付きの価格がその値段よりも高い(安い)場合、寄り付きの価格で手仕舞い。
 
評価シート内を絶対参照している変数
C21 価格データのティック
C9 SMA(単純移動平均線)の算出用日数を指定するセル (初期設定では10)
C11 ATRにかける値を指定するセル (初期設定では、2)
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プロシージャ名 EXIT_PROFIT_R_STOP
ルール名 プロフィット・リレイスメント・イグジット
 
ルール
利食い
1.約定値段とATRストップの差を1Rとする(Y列)。
2.買いの場合、(当日終値-約定値段)÷1Rで「終値時点のR」を返す(売りは逆)(Z列)
3.終値時点のRがN以上であれば、買いの場合、(終値-約定値段)×0.3で「EXITの値幅」を返す(AA列)
4.買いの場合、当日終値-EXITの価格をプロフィット・リレイスメント・ストップの価格とする(売りは逆)。
5.買いの場合、当日終値がプロフィット・リレイスメント・ストップより高かったら、翌日寄り付きで利食い。当日安値がプロフィット・リレイスメント・ストップより安かったらストップの価格で利食い。寄り付きが、ストップより安い場合、寄り付きの価格で手仕舞い。
 
損切り
当日高値(安値)が、約定値段-エントリーサインが出た日のATR×Nより高かったら(安かったら)、その値段で損切り。寄り付きの価格がその値段よりも高い(安い)場合、寄り付きの価格で手仕舞い。
 
評価シート内を絶対参照している変数 
C21 価格データのティック
C9 3.の時点でのRを比較する値を指定するセル (初期設定では、4)
C11 ATRにかける値を指定するセル (初期設定では、1)
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プロシージャ名 EXIT_ATR
ルール名 ATRイグジット

ルール
利食い
当日終値が、約定値段+エントリーサインが出た日のATR×Nより高かったら(安かったら)、翌日寄り付きで利食い。
 
損切り
当日高値(安値)が、約定値段-エントリーサインが出た日のATR×Nより高かったら(安かったら)、その値段で損切り。寄り付きの価格がその値段よりも高い(安い)場合、寄り付きの価格で手仕舞い。
 
評価シート内を絶対参照している変数
C21 価格データのティック
C9 ATRにかける値を指定するセル
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